[Cursos de Especialização] Modelos Financeiros usando Python – Área do Aluno

Seu Estado

Não Inscrito

Preço

Fechado

Comece Agora

This curso is currently closed

Conteúdo do Curso

Comece por Aqui

Instruções do curso Modelos Financeiro usando o Python

Instruções sobre o Suporte da Análise Macro

Modelos Financeiros

Introdução a dados financeiros e suas características

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras 3 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/3 Etapas

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 01)

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 02)

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 03)

Modelos Multivariados aplicados a séries financeiras (VAR, SVAR) 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

Vetores Autoregressivos (VAR e SVAR)

Estimando o modelo VAR

Modelos Multivariados aplicados a séries financeiras (Cointegração, VECM) 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

Cointegração e Modelo de Correção de Erros

Estimando o modelo VECM

Volatilidade de Ativos e Modelos de Volatilidade (Desvio padrão, ARCH e GARCH) 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

Volatilidade de Ativos

Modelos de Volatilidade

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Previsão 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

Premissas e Previsão

Previsão do GARCH usando o Python

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico usando GARCH 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

O que é Value At Risk?

VaR Dinâmico usando GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

O que é Covariância Dinâmica?

Covariância Dinâmica com GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Beta Dinâmico usando GARCH 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

O que é o Beta Dinâmico?

Beta dinâmico com o GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Otimização de Portfólio usando GARCH 2 Tópicos

Conteúdo do Videoaula

0% Concluído 0/2 Etapas

Como funciona a otimização de um Portfólio?

Otimização usando GARCH

Fatores Macroeconômicos: investigando o efeito de surpresas de variáveis macroeconômicas em retornos de ações