[Cursos de Especialização] Modelos Financeiros usando Python – Área do Aluno

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Conteúdo do Curso

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Instruções do curso Modelos Financeiro usando o Python

Introdução a dados financeiros e suas características

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras 3 Tópicos

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Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 01)

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 02)

Modelos Lineares Univariados aplicados a séries financeiras (Parte 03)

Modelos Multivariados aplicados a séries financeiras (VAR, SVAR) 2 Tópicos

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Vetores Autoregressivos (VAR e SVAR)

Estimando o modelo VAR

Modelos Multivariados aplicados a séries financeiras (Cointegração, VECM) 2 Tópicos

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Cointegração e Modelo de Correção de Erros

Estimando o modelo VECM

Volatilidade de Ativos e Modelos de Volatilidade (Desvio padrão, ARCH e GARCH) 2 Tópicos

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Volatilidade de Ativos

Modelos de Volatilidade

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Previsão 2 Tópicos

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Premissas e Previsão

Previsão do GARCH usando o Python

Aplicações de Modelos de Volatilidade: VaR Dinâmico usando GARCH 2 Tópicos

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O que é Value At Risk?

VaR Dinâmico usando GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Covariância Dinâmica usando GARCH 2 Tópicos

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O que é Covariância Dinâmica?

Covariância Dinâmica com GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Beta Dinâmico usando GARCH 2 Tópicos

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O que é o Beta Dinâmico?

Beta dinâmico com o GARCH

Aplicações de Modelos de Volatilidade: Otimização de Portfólio usando GARCH 2 Tópicos

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Como funciona a otimização de um Portfólio?

Otimização usando GARCH

Fatores Macroeconômicos: investigando o efeito de surpresas de variáveis macroeconômicas em retornos de ações