Descrição
Uma carteira pode parecer diversificada e não ser. Um beta pode parecer fixo e mudar a cada trimestre. Esta trilha ensina a verificar isso no dado: coletar cotações, séries e demonstrativos direto da fonte, montar carteiras pela teoria de Markowitz, modelar volatilidade com GARCH e calcular VaR e beta que mudam no tempo.
Como funciona: seis cursos em Python, na ordem — linguagem, mercado, modelos financeiros, investimentos, balanços e previsão. Cada aula vem com o código. O foco é o método de análise: nenhum curso recomenda ativo nem promete rentabilidade.
Para quem é: quem analisa investimentos, crédito ou empresas e quer fazer esse trabalho com dados e código. Não exige programação nem experiência prévia no mercado — o primeiro curso parte do zero em Python.
336 horas em 6 cursos, com projetos em dado real de mercado. 24 meses de acesso, com certificado de cada curso.
